樊鹏英

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    樊鹏英

   副教授

   fpy1230@163.com



 个

樊鹏英,女,2012年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获管理学博士学位,现任伟德BETVLCTOR1946金融系副教授,硕士研究生导师。主要研究领域:衍生品定价及其风险管理,主要讲授课程有《金融学》、《金融工程》、《金融随机过程》。近年来在《Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series》、《Computational Economics》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》、《统计与决策》等期刊发表论文多篇,主持并参与课题多项北京市青年拔尖人才。

 学

论文成果

1. Haibin Xie,XinYu Wu,Pengying Fan(Corrsponding Author). Accelerating FHS Option Pricing Under Linear GARCH,Computational Economics(SSCI),2021.

2. Nannan Gu, Pengying Fan, Minyu Fan. Structure regularized self-paced learning for robust semi-supervised pattern classification,Neural Computing and Applications (SCI),2019,

3. 张利凤,慕银平,樊鹏英(通讯作者).考虑驾驶行为的租赁预订控制与激励策略研究,系统工程理论与实践,(EI,CSSCI,CSCD),2019.

4. 樊鹏英,刘亚明,薛清水,陈敏.我国股指期权与现货市场的风险传递效应研究,数理统计与管理(CSSCI),2019.

5. 樊鹏英,相倚天. 我国豆粕期权定价机制研究——基于期权定价模型的对比分析,价格理论与实践,2019.

6. Pengying FANSixin WU, Zilong ZHAO, Min CHEN. M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data, Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series(SCI),2017.

7. 樊鹏英,兰勇,陈敏. 高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2017.

8. 刘亚明,樊鹏英(通讯作者),陈敏. 我国股指期权对现货市场的波动性影响研究,数学的实践与认识,2017.

9. 樊鹏英,吴武清等. 中国对外出口的经济影响分析:长期均衡关系、汇率的外生影响,数学的实践与认识(CSCD),2015.

10. 樊鹏英,陈敏. 基于样条估计的非参数修正权证定价研究,统计与决策(CSSCI),2015.

11. 樊鹏英,吴武清等.  稀释效应、非参数修正和中国股本权证的定价,数理统计与管理(CSSCI),2014.

12. 樊鹏英,李楠等. 农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识(CSCD),2014.

13. 樊鹏英,陈敏. 我国股指期权的非参数修正定价研究,价格理论与实践(CSSCI),2014.

14. 樊鹏英,陈暮紫等. 基于非参数估计的权证定价方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2013.

15. 李楠,吴武清,樊鹏英,陈敏.宏观审慎资本监管对信贷增长影响的实证研究,管理评论.

16. 吴武清,樊鹏英. 多样性解答择优问题的统计对策,数理统计与管理(CSSCI),2015.

专著

《基于非参数估计的权证定价方法研究》,樊鹏英著,中国经济出版社,220千字,2013.7.

课题

1. 主持伟德BETVLCTOR1946青年教师科研启动基金项目:Model-Guided非参数修正权证定价方法研究及其应用(QNJJ20123-11),2013-2015,已结项;

2. 主持伟德BETVLCTOR1946两科基金培育项目:京津冀低碳协同发展背景下碳减排政策的最优决策研究,2016-2018,已结项;

3. 参与国家自然科学基金面上项目:双向开放提速背景下金融风险传染效应的识别及应用研究--基于相关性的结构分解模型,2019-2021.

4. 参与国家社科基金一般项目及青年项目:我国基础设施建设项目多元化市场融资模式的关键路径设计研究(14BJY197),2014-2017;

5. 参与北京市社会科学基金研究基地青年项目:重大事件对北京市生猪及猪肉价格波动的影响研究(13JDJGC053),2013-2015;

6. 参与一般纵向项目:中西部地区承接产业转移的金融支持模式与政策研究(FD2013-47-42),2013-2014.

 荣

1. 2014年伟德BETVLCTOR1946青年学术演讲比赛三等奖

2. 2018年获得伟德BETVLCTOR1946科学研究优秀成果奖二等奖