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金融系

樊鹏英

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    樊鹏英

   教授

   fpy1230@163.com



 个

樊鹏英,女,2012年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,获管理学博士学位,现任伟德BETVLCTOR1946金融系教授,硕士研究生导师。主要研究领域有:衍生品定价、风险管理,主要讲授课程有《金融学》、《金融工程》、《金融随机过程》。近年来在《Financial Innovation,《Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series》,《Computational Economics》,《系统工程理论与实践》,《数理统计与管理》,《统计与决策》等期刊发表论文多篇,主持并参与课题多项。北京市青年拔尖人才。

联系方式:fpy1230@163.com

 学

1) Haibin Xie , Yuying Sun, Pengying Fan(Corresponding Author). Return Direction Forecasting:A Conditional Autoregressive Shape Model with Beta Density, Financial Innovation(SSCI),2023.

2) 张利凤,慕银平,樊鹏英(通讯作者).考虑驾驶行为的租赁预订控制与激励策略研究,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2022.

3) 樊鹏英,张可佳,古楠楠, 陈敏.沪港通对上市公司盈余预测质量的影响研究,数理统计与管理CSSCI)2022.

4) 樊鹏英,钟丽雨,张正平.资本市场国际化能提升企业价值吗?——基于A股纳入MSCI指数的准自然实验,武汉金融2022.

5) Haibin Xie,XinYu Wu,Pengying Fan(Corresponding Author). Accelerating FHS Option Pricing Under Linear GARCH,Computational Economics(SSCI),2021.

6) 樊鹏英,杨音,张正平, 陈敏.个股投资者情绪与股票收益率的关系——基于股评信息视角的研究,数学的实践与认识,2021.

7) Nannan Gu, Pengying Fan, Minyu Fan. Structure regularized self-paced learning for robust semi-supervised pattern classificationNeural Computing and Applications (SCI),2019.

8) 张利凤,慕银平,樊鹏英(通讯作者).共享平台下的停车位预订控制策略研究,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2019.

9) 樊鹏英,刘亚明,薛清水,陈敏.我国股指期权与现货市场的风险传递效应研究,数理统计与管理(CSSCI),2019.

10) 樊鹏英,相倚天. 我国豆粕期权定价机制研究——基于期权定价模型的对比分析,价格理论与实践,2019.

11) Pengying FANSixin WU, Zilong ZHAO, Min CHEN. M-estimation for periodic GARCH model with high-frequency data, Acta Mathematicae Applicatae Sinica English Series(SCI),2017.

12) 樊鹏英,兰勇,陈敏. 高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2017.

13) 刘亚明,樊鹏英(通讯作者),陈敏. 我国股指期权对现货市场的波动性影响研究,数学的实践与认识,2017.

14) 樊鹏英,吴武清等. 中国对外出口的经济影响分析:长期均衡关系、汇率的外生影响,数学的实践与认识(CSCD),2015.

15) 樊鹏英,陈敏. 基于样条估计的非参数修正权证定价研究,统计与决策(CSSCI),2015.

16) 樊鹏英,吴武清等.  稀释效应、非参数修正和中国股本权证的定价,数理统计与管理(CSSCI),2014.

17) 樊鹏英,李楠等. 农村信用社信贷违约识别模型及其应用,数学的实践与认识(CSCD),2014.

18) 樊鹏英,陈敏. 我国股指期权的非参数修正定价研究,价格理论与实践(CSSCI),2014.

19) 樊鹏英,陈暮紫等. 基于非参数估计的权证定价方法及应用,系统工程理论与实践(EI,CSSCI,CSCD),2013.

20) 樊鹏英,张嘉为等. 基于行业分析的商品期货套利策略研究,第八届风险管理与金融系统工程国际学术研讨会,2010.

21) 吴武清,樊鹏英. 多样性解答择优问题的统计对策,数理统计与管理(CSSCI),2015.

专著:

1)《基于非参数估计的权证定价方法研究》,樊鹏英著,中国经济出版社,220千字,2013.7.

2)《基于股评信息的个股投资者情绪指数与股票市场的关系研究》,樊鹏英著,中国经济出版社,220千字,2023.5

课题:

1) 主持国家社科基金一般项目:期权视角下我国农产品企业价格风险测度、管理与效果评价研究(22BJY259).

2) 主持伟德BETVLCTOR1946青年教师科研启动基金项目:Model-Guided非参数修正权证定价方法研究及其应用(QNJJ20123-11),2013-2015,已结项.

3) 主持伟德BETVLCTOR1946两科基金培育项目:京津冀低碳协同发展背景下碳减排政策的最优决策研究,2016-2018,已结项.

4) 参与国家自然科学基金面上项目:双向开放提速背景下金融风险传染效应的识别及应用研究--基于相关性的结构分解模型,2019-2021.

5) 参与国家社科基金一般项目及青年项目:我国基础设施建设项目多元化市场融资模式的关键路径设计研究(14BJY197),2014-2017.

6) 参与北京市社会科学基金研究基地青年项目:重大事件对北京市生猪及猪肉价格波动的影响研究(13JDJGC053),2013-2015.

7) 参与一般纵向项目:中西部地区承接产业转移的金融支持模式与政策研究(FD2013-47-42),2013-2014.

 荣

1. 2014年伟德BETVLCTOR1946青年学术演讲比赛三等奖

2. 2018年获得伟德BETVLCTOR1946科学研究优秀成果奖二等奖

3.  2023年获得伟德BETVLCTOR1946优秀班主任